Thiệu Khánh là một vùng đất cổ xưa, và là một lị sở đầu tiên của Thanh Hóa. Thành Tư Phố xưa được xây dựng trên đất Đại Khánh (nay là Thiệu Khánh) và Dương Xá (nay là Thiệu Dương), nằm bên bờ sông Mã, sông Chu nơi hợp lưu của hai con sông lớn nhất xứ Thanh, có tên gọi là Ngã Ba Đầu nay thuộc Tp Thanh Hóa. Tư Phố là một huyện của quận Cửu Chân, nơi đó là quận trị. Quận Cửu Chân theo sử sách ghi chép lập năm Nguyên Đỉnh thứ 6, tức là năm 111 TCN, đời Hán Vũ Đế. Đây là trụ sở sớm nhất và tương đối lâu của Thanh Hóa, từ thời thuộc Hán cho đến đầu triều Tống (kéo dài 520 năm).